10:30 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 15:30 London (08:00 - 16:30) 16:30 Frankfurt (09:00 - 20:00) 00:30 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Performance (%) |
+4,63 |
+15,23 |
+13,85 |
-13,38 |
+336,11 |
+73,48 |
|
| Volatilität (%) |
5,04 |
21,70 |
21,43 |
32,23 |
35,83 |
41,65 |
|
| Sharpe Ratio |
198,10 |
40,97 |
13,27 |
-2,10 |
9,50 |
2,93 |
|
| Hoch |
31,48 |
31,48 |
31,48 |
36,25 |
36,33 |
36,33 |
|
| Tief |
30,01 |
27,25 |
25,02 |
23,33 |
6,61 |
6,61 |
|
| Ø-Preis |
30,70 |
29,31 |
27,74 |
29,40 |
21,82 |
19,33 |
|
| Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag) |
365 |
303 |
193 |
334 |
261 |
219 |
|
| Max. Verlustperiode (Handelstage) |
|
4 |
42 |
257 |
257 |
759 |
|
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
|
6 |
61 |
364 |
364 |
1.101 |
|
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Information Ratio |
1,475 |
0,334 |
0,086 |
-0,012 |
0,071 |
0,035 |
|
| Alpha |
0,0096 |
0,0050 |
0,0011 |
-0,0002 |
0,0015 |
0,0008 |
|
| Beta |
0,331 |
0,285 |
0,612 |
0,898 |
0,719 |
0,828 |
|
| Korrelation |
0,813 |
0,145 |
0,487 |
0,594 |
0,371 |
0,440 |
|
| Treynor Ratio |
0,080 |
0,464 |
0,194 |
-0,171 |
4,646 |
0,863 |
|
| Tracking Error |
0,0065 |
0,015 |
0,013 |
0,017 |
0,021 |
0,024 |
|
| Relative Performance |
2,455 |
2,299 |
2,998 |
-6,936 |
244,135 |
91,613 |
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