01:25 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 06:25 London (08:00 - 16:30) 07:25 Frankfurt (09:00 - 20:00) 15:25 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
| Hebel |
|
| Omega |
|
| Break Even |
|
| Hold Break Even |
|
| Moneyness |
|
| Aufgeld |
|
| Aufgeld p.a. |
|
| Aufgeld p.a. Omega |
|
| Gamma |
|
| Delta |
|
| Parität |
|
| Zeitwert |
|
| Theta |
|
| Innerer Wert |
|
| Theoretischer Wert |
|
| Implizite Volatilität |
|
| Spread |
|
| Homogen. Spread |
|
| Vega |
|
| Rho |
|
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Performance (%) |
-7,81 |
+0,68 |
+11,64 |
-49,70 |
|
|
|
| Volatilität (%) |
12,98 |
122,65 |
158,38 |
110,91 |
|
|
|
| Sharpe Ratio |
-632,26 |
2,80 |
6,47 |
-0,54 |
|
|
|
| Hoch |
14,46 |
16,40 |
18,44 |
31,39 |
|
|
|
| Tief |
13,33 |
10,48 |
7,74 |
7,74 |
|
|
|
| Ø-Preis |
13,85 |
13,61 |
13,50 |
22,21 |
|
|
|
| Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag) |
|
|
5 |
11 |
|
|
|
| Max. Verlustperiode (Handelstage) |
2 |
7 |
31 |
153 |
|
|
|
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
4 |
12 |
46 |
216 |
|
|
|
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Information Ratio |
|
|
0,043 |
0,018 |
0,017 |
|
|
| Alpha |
|
|
0,0031 |
0,0012 |
0,0007 |
|
|
| Beta |
|
|
1,359 |
2,166 |
1,687 |
|
|
| Korrelation |
|
|
0,403 |
0,561 |
0,527 |
|
|
| Treynor Ratio |
|
|
-0,012 |
-0,259 |
0,049 |
|
|
| Tracking Error |
|
|
0,070 |
0,066 |
0,045 |
|
|
| Relative Performance |
|
|
1,325 |
-32,924 |
-13,474 |
|
|