07:26 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 12:26 London (08:00 - 16:30) 13:26 Frankfurt (09:00 - 20:00) 21:26 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Performance (%) |
-2,06 |
+2,47 |
-1,26 |
+2,07 |
+63,99 |
-7,39 |
|
| Volatilität (%) |
16,25 |
25,85 |
29,79 |
34,13 |
38,96 |
47,71 |
|
| Sharpe Ratio |
-129,93 |
-1,43 |
-2,76 |
0,86 |
3,68 |
1,22 |
|
| Hoch |
35,69 |
35,69 |
35,88 |
36,19 |
37,79 |
38,10 |
|
| Tief |
34,05 |
32,76 |
31,40 |
27,65 |
21,02 |
11,35 |
|
| Ø-Preis |
34,63 |
34,14 |
33,59 |
32,28 |
30,66 |
28,51 |
|
| Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag) |
11 |
13 |
6 |
4 |
6 |
6 |
|
| Max. Verlustperiode (Handelstage) |
3 |
7 |
48 |
249 |
296 |
972 |
|
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
5 |
9 |
69 |
352 |
421 |
1.403 |
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1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Information Ratio |
-1,228 |
-0,027 |
-0,048 |
0,010 |
0,030 |
0,011 |
|
| Alpha |
-0,011 |
-0,0005 |
-0,0010 |
0,0003 |
0,0009 |
0,0003 |
|
| Beta |
0,853 |
0,220 |
0,337 |
0,092 |
0,120 |
0,439 |
|
| Korrelation |
0,639 |
0,131 |
0,279 |
0,078 |
0,077 |
0,245 |
|
| Treynor Ratio |
-0,062 |
-0,036 |
-0,133 |
-0,128 |
4,981 |
-0,240 |
|
| Tracking Error |
0,0091 |
0,018 |
0,021 |
0,027 |
0,028 |
0,031 |
|
| Relative Performance |
-4,667 |
-10,953 |
-18,246 |
8,629 |
17,353 |
-6,181 |
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