07:31 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 12:31 London (08:00 - 16:30) 13:31 Frankfurt (09:00 - 20:00) 21:31 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Performance (%) |
+1,47 |
-6,76 |
-38,94 |
-67,45 |
-38,39 |
-91,28 |
|
| Volatilität (%) |
50,29 |
65,54 |
93,95 |
69,88 |
62,83 |
86,79 |
|
| Sharpe Ratio |
5,35 |
-6,70 |
-10,47 |
-7,95 |
0,36 |
-0,79 |
|
| Hoch |
0,72 |
0,86 |
1,28 |
2,41 |
3,35 |
10,62 |
|
| Tief |
0,67 |
0,62 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
|
| Ø-Preis |
0,69 |
0,70 |
0,77 |
1,65 |
1,79 |
2,13 |
|
| Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag) |
18 |
21 |
31 |
57 |
91 |
129 |
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| Max. Verlustperiode (Handelstage) |
3 |
21 |
59 |
228 |
533 |
1.195 |
|
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
5 |
29 |
84 |
323 |
757 |
1.714 |
|
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Information Ratio |
0,0061 |
-0,292 |
-0,096 |
-0,074 |
-0,0027 |
-0,0084 |
|
| Alpha |
0,0002 |
-0,011 |
-0,0058 |
-0,0033 |
-0,0001 |
-0,0005 |
|
| Beta |
1,850 |
1,816 |
0,020 |
0,327 |
0,455 |
0,367 |
|
| Korrelation |
0,444 |
0,423 |
0,0054 |
0,138 |
0,181 |
0,111 |
|
| Treynor Ratio |
0,0027 |
-0,043 |
-20,204 |
-2,111 |
-0,874 |
-2,538 |
|
| Tracking Error |
0,034 |
0,039 |
0,061 |
0,045 |
0,040 |
0,057 |
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| Relative Performance |
1,101 |
-17,968 |
-54,087 |
-59,307 |
-82,379 |
-88,839 |
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