10:28 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 15:28 London (08:00 - 16:30) 16:28 Frankfurt (09:00 - 20:00) 00:28 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Performance (%) |
+1,70 |
+13,68 |
+10,08 |
-14,07 |
+229,84 |
-7,31 |
|
| Volatilität (%) |
18,32 |
16,45 |
28,72 |
31,74 |
33,68 |
44,12 |
|
| Sharpe Ratio |
-8,34 |
49,95 |
7,92 |
-2,55 |
8,61 |
1,10 |
|
| Hoch |
37,47 |
37,47 |
37,47 |
44,90 |
45,39 |
49,59 |
|
| Tief |
36,52 |
32,67 |
29,84 |
25,98 |
11,01 |
10,19 |
|
| Ø-Preis |
37,09 |
34,99 |
33,09 |
36,93 |
32,08 |
33,91 |
|
| Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag) |
|
|
|
|
|
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| Max. Verlustperiode (Handelstage) |
1 |
4 |
26 |
205 |
262 |
984 |
|
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
1 |
6 |
42 |
309 |
391 |
1.504 |
|
| |
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Information Ratio |
0,030 |
0,360 |
0,061 |
-0,016 |
0,070 |
0,014 |
|
| Alpha |
0,0002 |
0,0040 |
0,0014 |
-0,0004 |
0,0018 |
0,0005 |
|
| Beta |
1,166 |
0,430 |
0,157 |
0,108 |
0,096 |
0,447 |
|
| Korrelation |
0,831 |
0,417 |
0,141 |
0,099 |
0,071 |
0,256 |
|
| Treynor Ratio |
-0,0026 |
0,272 |
0,515 |
-1,491 |
23,696 |
0,085 |
|
| Tracking Error |
0,0081 |
0,011 |
0,023 |
0,026 |
0,026 |
0,033 |
|
| Relative Performance |
0,298 |
1,525 |
-5,691 |
-6,252 |
185,229 |
0,154 |
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