01:28 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 06:28 London (08:00 - 16:30) 07:28 Frankfurt (09:00 - 20:00) 14:28 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
|
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Performance (%) |
+5,74 |
-10,73 |
-16,23 |
-57,00 |
+30,96 |
-11,34 |
|
Volatilität (%) |
44,50 |
44,17 |
49,16 |
75,14 |
88,99 |
81,02 |
|
Sharpe Ratio |
0,70 |
-4,33 |
-1,71 |
-0,78 |
0,52 |
0,32 |
|
Hoch |
1,30 |
1,45 |
1,59 |
4,00 |
4,86 |
4,86 |
|
Tief |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
1,11 |
0,67 |
0,67 |
|
Ø-Preis |
1,23 |
1,31 |
1,36 |
1,52 |
1,22 |
1,24 |
|
Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag) |
22 |
6 |
4 |
37 |
30 |
22 |
|
Max. Verlustperiode (Handelstage) |
1 |
20 |
61 |
255 |
256 |
564 |
|
Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
1 |
28 |
90 |
364 |
483 |
1.253 |
|
|
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Information Ratio |
0,0032 |
0,0001 |
-0,0003 |
-0,0001 |
0,0001 |
9,0900 |
|
Alpha |
0,025 |
0,0003 |
-0,0012 |
-0,0016 |
0,0020 |
0,0012 |
|
Beta |
1,745 |
0,776 |
0,464 |
0,398 |
0,133 |
0,203 |
|
Korrelation |
0,952 |
0,396 |
0,208 |
0,111 |
0,038 |
0,059 |
|
Treynor Ratio |
0,032 |
-0,164 |
-0,345 |
-1,398 |
2,180 |
-0,658 |
|
Tracking Error |
7,689 |
3,305 |
4,413 |
27,047 |
32,127 |
28,536 |
|
Relative Performance |
8,980 |
2,752 |
-3,461 |
-33,854 |
30,380 |
-12,606 |
|