03:24 New York (Handel von 09:30 - 16:00) 08:24 London (08:00 - 16:30) 09:24 Frankfurt (09:00 - 20:00) 16:24 Tokyo (09:00 - 11:00 | 12:30 - 15:00)
|
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Performance (%) |
+5,77 |
+12,20 |
+0,52 |
+55,73 |
-5,32 |
+18,10 |
|
Volatilität (%) |
32,49 |
50,23 |
51,82 |
49,52 |
51,25 |
53,17 |
|
Sharpe Ratio |
9,40 |
2,69 |
0,20 |
1,06 |
0,17 |
0,33 |
|
Hoch |
3,10 |
3,10 |
3,20 |
3,20 |
3,52 |
3,52 |
|
Tief |
2,93 |
2,56 |
2,56 |
1,68 |
1,55 |
1,55 |
|
Ø-Preis |
3,02 |
2,80 |
2,86 |
2,36 |
2,42 |
2,52 |
|
Ø-Volumen (in Tsd EUR/Handelstag) |
8 |
8 |
6 |
11 |
9 |
9 |
|
Max. Verlustperiode (Handelstage) |
1 |
9 |
60 |
60 |
525 |
525 |
|
Max. Verlustperiode (Kalendertage) |
1 |
11 |
88 |
88 |
915 |
915 |
|
|
1 Woche |
1 Monat |
3 Monate |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Information Ratio |
0,0010 |
0,0034 |
0,0008 |
0,0001 |
5,8952 |
6,5616 |
|
Alpha |
0,0082 |
0,014 |
0,0026 |
0,0024 |
0,0004 |
0,0007 |
|
Beta |
0,310 |
1,039 |
0,838 |
0,245 |
0,361 |
0,440 |
|
Korrelation |
0,328 |
0,504 |
0,355 |
0,105 |
0,187 |
0,220 |
|
Treynor Ratio |
0,026 |
0,123 |
0,023 |
2,140 |
-0,203 |
0,366 |
|
Tracking Error |
8,607 |
4,134 |
3,301 |
27,960 |
42,109 |
47,268 |
|
Relative Performance |
4,301 |
28,257 |
14,497 |
74,152 |
-5,900 |
18,706 |
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